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VNPY价差交易设置说明
MT4外汇EA西点延迟EA / 2020-12-28

创建价差合约

1) 寻找可组成价差的合约:

  • 回到VN Trader,在菜单栏中点击【帮助】-> 【查询合约】按钮,弹出合约查询界面;

  • 在界面中找到我们用于价差交易的合约;

  • 在BITMEX的示例中,我们主要通过比特币期货的跨期套利来展示,即交易XBTUSD(比特币期货永续合约)和XBTZ19(比特币期货19年12月到期合约)。

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/spread_trading/future_contracto.png

 

2) 构建价差合约

  • 点击【价差创建】按钮,会弹出创建价差界面;

  • 在界面中,【价差名称】指的是用户定义的价差合约名称;

  • 【主动腿代码】是在下面的【腿】选项中,通过【本地代码】来找到的主动腿。一般来说,价差交易原则上是主动腿完成交易后,立刻用被动腿进行对冲,故主动腿一般选择较为不活跃的合约,价格乘数和交易乘数均为正;被动腿一般选择较为活跃的合约,价格乘数和交易乘数均为负;

  • 【腿】包含构建价差合约的主动腿与被动腿,它们由【本地代码】,【价格乘数】,【交易乘数】组成;

 外盘黄金(XAUUSD)/一盎司 /美元 *人民币=1克黄金人民币价格


价格乘数=外盘黄金/人民币=一盎司*美元/人民币 =两个不同产品换算成同样价格 的比例。

交易乘数=两个不同产品换算成同样一手的比例。

  • 在BITMEX的比特币期货跨期套利示例中,其价格乘数和交易乘数均为1:1,即价差= XBTZ19 - XBTUSD;买入1手价差等于买入1手XBTZ19,同时卖出1手XBTUSD完成对冲。

  • 设置好价差合约的参数后,点击下方的【创建价差】按钮。

注意:在多条腿并且期货合约规模不等时,构建价差会相对困难一些,如构建虚拟钢厂套利所用到的价差合约:

  • 螺纹钢生产技艺是16吨铁矿石加上5吨焦炭练成10吨螺纹钢。

  • 基于价格乘数的价差spread = 1* RB - 1.6*I - 0.5*O。

  • 但是由于螺纹是10吨/手,铁矿石和焦炭都是100吨/手,所以他们交易乘数是1:10:10;

  • 故基于最大公约数规则,其实际交易手数关系是每买入100手螺纹钢(1000吨),需要卖出16手铁矿石(1600吨)和5手焦炭(500吨)完成对冲。

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/spread_trading/contruction_spread_contracto.png

 

3)监控价差合约

  • 创建好xbt价差后,【日志】组件会输出相关信息;

  • 【价差】组件也实时价差合约的行情信息,价差合约由base.py的SpreadData类来负责;

  • 在xbt价差的示例中,【买价】= 1*XBTZ19买一价 - 1*XBTUSD卖一价

  • 【买量】= min(XBTZ19买一量,XBTUSD卖一量),取最小值用于保证各合约能均能成交;

  • 【卖价】= 1*XBTZ19卖一价 - 1*XBTUSD买一价;

  • 【卖量】= min(XBTZ19卖一量,XBTUSD买一量);

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/spread_trading/resultado_contruction_spread_contracto.png

 


价差

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