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【燕尾服(三角套利EA)】三角套利EA
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【燕尾服(三角套利EA)】三角套利EA

  • 本店售价:¥5000元 ¥8000元
  • 商品货号:ECS006623
  • 商品库存: 9999
  • 上架时间:2022-09-15
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当今交易界里最流行,最安全,最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。
燕尾服(三角套利EA)基于控制风险最小化,和利润最大化的研发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富思维,使投资者在保证安全的原则下,获取长期稳定的收益
落月随山隐来自凌云汇00:0003:39
最初,我们根据货币内在的联动,设计出了一套双币套利模型,类似于两油套利:GBPUSD EURGBP 套利模型
因为 GBPUSD EURGBP 的相关系数为95.86% ,在大部分时间他们的走势都是趋于一致的,如下图:

多A空B 或者 多B空A ,历史最大值以及最小值 然后取得均值,当价差偏离均值很多的时候,就有回归均值的需求。
如果此时价差大于均值,我们就做空这个组合。
如果此时价差小于均值,我们就做多这个组合。
当价差回归到均值的时候,回归的这些点数,就是我们这个组合的整体收益。

均值回归的频率越高,交易机会越多,从均值偏离很远的地方进场回到均值,收益的点数就越大。
当行情改变,价差不再回归均值时,我们则需要止损,或者放弃此模型。
从上面的均值图上就可以看出来,均值回归的频率虽然高,但是回归的幅度不大,不能达到盈利。
所以这两个货币对虽然关联性强,但是不适用这个模型来做套利。
因此,我们添加了一个货币对 GBPCHF 增加了一个新的模型。
GBPUSD EURGBP

我们可以看到这两个组合走势大致相同。
当GBPUSD EURGBP 回归均值,或者GBPCHF EURGBP回归均值,都能获利!
这样即增加了均值回归的次数,同时也增加了收益。
两种模型组合起来就是:
GBPUSD EURGBP GBPCHF
形成一个新的三角套利模型,原本需要50个点的回归才能获利,现在GBPUSD或者GBPCHF 只需要回归25个点就能获利出场。
原先的风险模式下,增加了一倍的收益。
下图是我们初步测试了一段时间的收益情况:

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我们缺少的不是机遇,而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富,而是创造财富的本领;我们缺乏的不是知识,而是学

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